FXバックテスト完全ガイド！初心者でも分かる過去検証の基本とやり方

FXトレーダーは、こぞって

『バックテスト』や『検証』という言葉を使います。

これは、システムトレーダーも裁量トレーダーも同じです。

トレードは、バックテストで８割以上決まると言っても過言ではありません。

新しいEAや新しい手法、新しいツールを手に入れたら必ず『バックテスト』をして検証しましょう。

この記事では、

• バックテストの必要性
• バックテストで覚えておきたい専門用語
• バックテストのやり方
• バックテストで便利なツール

など、分かりやすく解説しています。

『バックテスト』を正しく行えるようになるだけで、今までとは違う成績を手に入れることができます。

それだけではなく、あなたのトレードスキルも段違いに向上します。

この記事が、あなたのトレードレベルの向上のお役に立てれば幸いです。

はじめに：FXバックテストの重要性

FXで安定に稼ぐには、有効なトレード戦略や手法の確立が重要です。

その為には、過去のデータを使って自分の戦略や手法が有効なのかを「バックテスト」で当てはめることが大切になります。

事前にバックテストをしておくことで、自分のトレード戦略や手法の有効性が分かる点が大きなメリットとなります。

なぜバックテストは必須なのか？

バックテストが必須の理由は「自分の考えた戦略が実際に効果的か」を確認するためです。

FXは変動が激しく、過去にどんな動きがあったかを知ることで、未来の動きをある程度予想できます。

具体的に言うと、5年前、ドルと円の交換レートが急激に変動した場面があったとします。

そのときの状況やデータを元に、もし今度同じような動きがあったら、どのように対応するのが最も利益を得る方法かをシミュレートをすることが大切です。

また、バックテストを行うことで、損をしてしまう戦略や、大きな利益が期待できる戦略も発見できます。

バックテストはFX取引の戦略や手法を評価し、より良い取引を目指すための必須作業です。

バックテストをしないでトレードするリスク

バックテストをしないで取引を始めることは、過去の取引を自己分析しないで取引を続けることになるので、必要以上のリスクが伴います。

バックテストを行うことで、過去のデータに基づいて自分の戦略が実際に効果的かどうかを確認が可能です。

過去に大きな損失が出た場合は、バックテストを活用して「なぜ損失が出たのか」を検証して修正することが非常に大切です。

バックテストをせずに取引をすると、期待外れの結果に直面するリスクが増大し、大きな損失を出すことや、勝率が低くなることが考えられます。

よって、しっかりとした準備としてバックテストは取引を続けるのに重要となります。

バックテストの基礎知識

FXの世界において、安定した収益を得るためには事前の準備が欠かせません。

その中でも、バックテストは過去の市場データを使用して、特定の取引戦略の有効性をテストするものなので非常に重要です。

あたりまえのことですが、FXの取引は未来の通貨の動きを予測するものです。

しかし、未来は誰にも分からないので、過去のデータを元に予測を立てるのが一般的です。

例えば、バックテストを行い過去の取引を検証することで

「この戦略を使った場合、過去1年で10回中8回利益が出た」

というデータを得ることができます。

このような情報があると、取引に対する自信や、戦略の見直しのタイミングを知ることができます。

数字を用いて確かめることで、感覚だけでなく論理的な判断ができるということです。

バックテストの知識を身につけることで、トレードの勝率を上げることができます。

必要な期間とデータ

FXのバックテストを実施するとき、使用する期間やデータの選択は、取引戦略や目的に応じて変わります。

短期間の取引を考えている場合は、数週間から数ヶ月のデータを使用するのが良いでしょう。

一方、長期間の取引戦略を考えている場合は、1年以上のデータを利用するのが望ましいです。

また、データの種類も重要です。

取引する通貨ペアや時間足に応じて、必要なデータを収集することが大切です。

例えば、USD/JPYの取引を考えているなら、その通貨ペアの過去の為替レートや、関連する経済指標などのデータを集めることになります。

このように、バックテストを正確に行うためには、適切な期間とデータの選択が不可欠です。

適切なデータをもとにテストを行うことで、より信頼性の高い結果を得ることができるのです。

覚えておきたいバックテストに関する専門用語

バックテストを学ぶ上で、いくつかの専門用語に触れることになります。

これらの用語を正確に理解することで、バックテストの手法や結果の解析が劇的にやりやすくなることから覚えておく事がおすすめです。

バックテストに関する専門用語を詳しく解説します。

ヒストリカルデータ

金融市場や取引に関する分析を行うとき、ヒストリカルデータという言葉をよく耳にします。

過去1年間の為替レートの動きや、5年前の株価の変動など、特定の期間にわたるデータがヒストリカルデータとして取り扱われます。

例えば、MT4・5では、過去数十年分のローソク足の４本値のデータを取得することができます。

これは、契約しているFX会社やブローカーから取得できます。

このヒストリカルデータをもとに、『バックテスト』を行っていきます。

勝率

さすがに、これは誰もが馴染みのある用語ですね。

バックテストの結果を評価する際、非常に重要な指標の一つが「勝率」です。

勝率は取引戦略がどれだけ効果的かを示す基本的な数値となります。

勝率は全取引の中で勝った取引の割合を示すものです。

例えば、100回取引して60回勝った場合、勝率は60%となります。

この数字が高ければ、その戦略はある程度の成功を収めていると言えます。

しかし、勝率だけで戦略の良し悪しを判断するのは危険です。

なぜなら、勝った時の利益や負けた時の損失も重要となります。

そのため、勝率だけを見るのではなく、他の指標と合わせて全体的な評価を行うことが大切です。

それでは、勝率以外の重要な他の指標をこれから解説していきますね。

ペイオフレシオ（損益率）

ペイオフレシオとは、勝ちトレードの平均利益が負けトレードの平均損失額を何倍かを表す指標です。

ペイオフレシオは、「損益率」や「損益レシオ」「リスクリワードレシオ」とも呼ばれます。

計算式は、以下のようになります。

この値が大きいほど、戦略が高いリターンをもたらす可能性が高く、逆に小さいほどリスクが高いと言えます。

しかし、ペイオフレシオだけを頼りに取引戦略の良し悪しを判断するのは適切ではありません。

他の指標との組み合わせで全体的な評価を行うことが求められます。

最大ドローダウン

FX取引でバックテストを行う際、投資家たちが非常に注目する項目が「最大ドローダウン」です。

最大ドローダウンは、投資家のリスク耐性を測るための指標として使用されます。

例えば、ある取引戦略を使ったときに、一時的に10%の資産が減少した場合、その10%が最大ドローダウンとなります。

具体的な例として、100万円の資金で取引を始めたとします。

一時的に90万円まで資産が減少したが、その後回復した場合、その10万円、つまり10%が最大ドローダウンとなります。

この値が大きいと、その取引戦略は大きなリスクを伴う可能性があり、逆に小さいと安定していると言えます。

プロフィットファクター

FX取引のバックテストには、多くの指標が存在しますが、その中でも「プロフィットファクター」は特に重要なものの一つです。

プロフィットファクターの計算方法は、利益の合計を損失の合計で割ることで求められます。

例えば、合計で100万円の利益と50万円の損失があった場合、100万円 ÷ 50万円で、プロフィットファクターは2.0になります。

分かりやすくこの数値が示す意味を説明すると、

『1円の損失に対して何円の利益を得られたか』

ということです。

具体例で言うと、上記の場合、1円の損失に対して2円の利益を得ていることになります。

この数値が1以上であれば、全体として利益を上げている取引戦略であると言えます。

反対に1未満であれば、損失が利益を上回っているため、戦略の見直しが必要です。

ペイオフレシオとプロフィットファクターの違い

さて、ここまでの解説で、ペイオフレシオとプロフィットファクターの計算が同じように感じるかもしれません。

なぜ、この２つの数値を求める必要があるのかをここで解説しておきます。

PF（プロフィットファクター）とRR（ペイオフレシオ｜リスクリワードレシオ）は、異なる計算方法ですが、同じく取引の効率を測る指標です。

例として、3回の取引があり、1回目に10万円の利益、2回目と3回目にそれぞれ7.5万円と5.0万円の損失が発生した場合を考えます。

この例では、全体として損失（PF<1）が発生しているにもかかわらず、RRが1以上になることがあります。

これは、平均値を用いるため、一回の取引の効率が良く見えることがあるためです。

PFは全体的な収益性を、RRは一回の取引のリスク管理を評価するために使われます。

この２つの数値は、長期に渡りトレードを行う上で非常に重要な数値ですので、この機会に覚えておきましょう。

FXのバックテストのやり方は大きく分け3種類ある

FXのバックテストのやり方は「自分の目で確認する」「注目相場でバックテストをする」「ツールを使用する」の3種類です。

それぞれ、バックテストのやり方が異なるため、自分に合う方法を選ぶ事で上手く使いこなすことができます。

それぞれ、バックテストのやり方を詳しく解説します。

自分の目でバックテストをする

自分の目で過去のデータを見ながらバックテストを行うことが非常に大切です。

自分の目でデータ分析を行うことで、自身の取引戦略や判断基準を深く理解でき、取引時の感覚や判断の妥当性を実感することができます。

短期スイングでれば、過去5年分のデータを使い、1日ごと、または４時間ごとにチャートを進めていきながら取引のシミュレーションを行いましょう。

数字だけでは感じられない「取引の流れ」や「チャートの形成」を体感することができる事に利点があります。

また、過去の失敗を振り返りながら、新たな気づきや戦略の改善点を発見することもできます。

この作業を休日にするだけでもかなりトレードスキルはアップします。

どの相場に注目すべきか？

手法がトレンド相場であれば、トレンド相場のみをピックアップしてバックテストをしましょう。

または、時間帯を絞ることも重要です。

デイトレードで、日本時間の19時～1時までしか取引しないのであれば、その時間帯のみをピックアップしてバックテストする必要があります。

短期スイングで日本時間の9時～24時までしかエントリーしないのであれば、その時間帯のみをピックアップします。

自分の目でバックテストするときの注意点

自分の目でバックテストをすると、相場観が身に付きトレードが上手になります。

しかし、注意が必要です。

新しい手法やツールを手に入れて、バックテスト時からどうしてもよい成績を出したいという思いが先行し、自分よがりのバックテストをしてしまいます。

自分の目や手でバックテストをする場合は、いつも以上に厳しい検証をすることを心かけてください。

ツールを使用する

FXのバックテストを効果的に行うためには、専用のツールを使用することも推奨されています。

手動でのバックテストは時間がかかり、ミスも起こりやすいですが、ツールを使用することで、時間短縮や正確性の向上の期待ができます。

ツールを使用することで、過去のデータを簡単に大量に取り扱うことができ、膨大なデータを手動で分析するよりも効率的です。

MT4やMT5といった取引プラットフォームには、バックテスト専用の機能が搭載されています。

これを利用することで、バックテストを簡単に行う事が可能です。

TradingViewとMT4・MT5の比較

TradingViewとMT4は、トレーダーに人気のある2つのトレーディングツールです。

どちらも、バックテストに優れていますが、目的や利用環境によって最適な選択が異なります。

TradingViewの特徴は、無料で20個以上のストラテジーの利用が可能ですが、有料版でないと機能が制限されるデメリットがあります。

一方、MT4・MT5はダウンロード型のプラットフォームで、自動取引やカスタムインジケータの作成が得意とされ、全て無料で利用可能です。

クラウドベースでの使い勝手や社交的な機能を重視するならFX経験者の方はTradingView、自動取引や詳細なカスタマイズを求める場合やFX初心者の方はMT4が良い選択となります。

スプレッドの設定の重要性

バックテストを利用する際、スプレッドの設定が非常に重要となります。

バックテストは、多くの履歴を元に検証を行います。

1回数Pips（数銭）のスプレッドであっても何度も検証を行うことによって、スプレッドのコストだけでも大きい額になってしまうので、正確なスプレッドの設定が必要です。

正確なバックテストを行うために、スプレッドをきちんと設定しましょう。

結果の分析と最適化

FXトレーディングでバックテストを行った後、一番大切なのは結果の分析と最適化です。

ただのテスト結果を眺めて終わりにするのではなく、それをどう改善するかを考えるプロセスが重要となります。

バックテストの結果で継続的な損失が見られる場面があった場合、その原因を深堀りし、戦略を修正することで将来の取引での成功確率を高めることも可能です。

バックテストの結果を元に戦略を見直し、常に最適化を続けることが、FXトレーディングでの成功へのカギとなります。

バックテストの結果を理解する

バックテストの結果を正しく理解することが、今後の取引の成功のカギとなります。

過去のデータをもとにして未来を予測する際、単に数字の羅列を見るだけでは、戦略の強みや弱みを掴みきれないからです。

連続して損失が出ている期間があったとして、それが偶然なのか、それとも戦略の欠点から来るものなのかをバックテストで判断する必要があります。

損失の期間に何か特別な市場の動きがあったのか、あるいは、特定の通貨ペアだけで損失が続いているのかなど、細かくデータを分析することで、真の原因を探ることが可能です。

そして、その原因を明確にすることで、戦略の修正や改善点を見つけることができ、結果としてより良い取引戦略を築くことができます。

結果のタブ、グラフ、レポート

バックテストを行ったとき、その結果を詳しく確認するためには「タブ」「グラフ」「レポート」これら3つの要素を適切に活用することで、戦略の有効性や問題点を明確に把握できます。

「タブ」は一覧性が高く、短期間での勝率や損益など、概要をすばやく掴むことが可能。

1週間ごとの結果をタブで見ると、どの週に最も利益を上げたか、逆に損失が大きかったなどの検証ができます。

「グラフ」は、視覚的にデータを捉えるのに役立ち、トレンドや周期性など、数字だけでは伝わらない情報を得らます。

数値の変動をグラフ化すると、オーバーバウトやオーバーソールドの状態が一目で理解することが可能です。

最も重要のデータが「レポート」です。

レポートは、詳細なデータや分析が記載され、深堀りしたい時に役立ちます。

通常、全体の勝率や平均利益、最大ドローダウンなど、戦略の性能を総合的に評価するための情報をまとめて把握が可能です。

これらを活用することで、バックテストの結果を的確に解析することができ、より良いトレード戦略の構築へと繋げられます。

バックテストの最適化方法

バックテストを行うと、取引戦略の有効性やリスクを詳しく知ることができます。

しかし、正確な結果を得るためにはその方法を最適化することが大切です。

バックテストは過去のデータを基にシミュレーションしますが、そのデータの質がとても重要となります。

例えば、過去10年分のデータを使うと、さまざまな市場の状態をカバーすることができるため、より信頼性のある結果を得られるようになるでしょう。

短い期間だけのデータを使うと、特定の市場の状態だけを反映してしまい、真の取引戦略の有効性が正確に評価されない点が大きなデメリットです。

5年前の短い期間だけ大きく価格が変動した場合、その期間のデータだけを使うと、取引戦略が偏った結果を示す恐れがありまが、10年分のデータを使えば、平均的な市場の動きも含まれるため、より現実に近い評価ができます。

バックテストの最適化は、長期間のデータを使用し、質の良いデータを選ぶことで実現できます。

何を最適化すべきか？

バックテストを行う際に、最適化すべきポイントは「使用するデータの選択」「計算式の精度」「テストの期間」です。

これらの要素がバックテストの結果の質を大きく左右します。

投資やトレード戦略の検証の際、正確な結果を得るためには、これらの要素を適切に設定することが不可欠です。

これらの要素を最適化することで、バックテストの結果がより信頼性のあるものとなり、投資やトレードの判断に役立てることができます。

過剰最適化（カーブフィッティング）について

バックテストを行う際の大きな注意点として、「過剰最適化」または「カーブフィッティング」という問題があります。

なぜこれが問題なのかというと、実際の取引での成功率を過大評価してしまう危険性があるからです。

過去のデータに特化しすぎると、未来の市場動向に適応しづらくなります。

例えば、10年間のデータに対してトレード戦略を緻密に合わせると、その10年間だけでの最高の結果を示します。

しかし、11年目に突然大きな市場の変動が起きた場合、その戦略はうまく機能しなくなる可能性が高くなるので注意が必要です。

バックテストを行う際は、過去のデータだけに依存せず、将来の未知の状況も考慮するよう心掛けることが大切となります。

バックテスト応用編：上級者向けテクニック

バックテストの世界には、基本的なやり方だけでなく、上級者向けのテクニックも存在します。

これらのテクニックを駆使することで、より精度の高いテスト結果を得られる可能性あります。

マルチタイムフレーム分析

マルチタイムフレーム分析とは、異なる時間帯のチャートを同時に分析する手法を指します。

具体的には、日足のデータだけではなく、1時間足や15分足といった異なる時間軸のデータを併用します。

日足の大きなトレンドと1時間足の小さな動きを組み合わせることで、短期的な取引のチャンスを見つけ出すことができます。

これにより、トレードのタイミングをより緻密に探ることが可能です。

マルチタイムフレーム分析を駆使することで、市場の深層を探ることができ、取引戦略をさらに洗練させる道が開けます。

相場環境に合わせたテスト方法

FXの上級者たちは、相場環境ごとの違いを捉えるバックテストを行っています。

相場は常に変わるもので、一つの手法が全ての状況で通用するわけではないからです。

トレンド相場とレンジ相場でのテストを分けているトレーダーが多くいます。

トレンド相場は価格が一方向に動き続ける状況、レンジ相場は価格が一定の範囲で行ったり来たりする状況を指します。

例えば、トレンド相場でのストラテジーは、レンジ相場でうまく機能しないことが多いのです。

相場環境に合わせたバックテストの方法として、まず過去のデータでトレンドとレンジの時期を明確に分けます。

次に、それぞれの時期でストラテジーがどれだけの利益を上げたか、または損失を出したかを確認をしてください。

相場の状況を正確に理解し、それに合わせたテストを行うことで、ストラテジーの弱点と強みをより明確に捉えることができるのです。

FXのバックテストに関する2点の注意点

FXのバックテストを行う際、2点の大きな注意点があります。

FXのバックテストは非常に有用な作業ではありますが、その結果に盲目的に依存することなく、常に注意深く取り組む必要があるのです。

バックテストに関する、2点の注意点を詳しく解説します。

バックテストの制限と懸念点

バックテストは過去のデータを元にシミュレーションを行うツールであるため、未来の相場動向を100%予測することは難しいです。

過去のデータは未来をそのまま反映するわけではありません。

例えば、過去の大きな経済イベントや政治的変動が再び同じように発生するとは限らないのです。

懸念点としてデータの質に問題がある場合があります。

特に、短い期間のデータや不完全なデータを元にバックテストを行うと、その結果が現実の相場と乖離する可能性が高いです。

また、「カーブフィッティング」という問題が存在します。

これは、テストの結果を過度に最適化しすぎることで、現実の取引ではうまくいかなくなる現象です。

バックテストは非常に有効なツールでありますが、その制限や懸念点を踏まえ、冷静な判断を下すことが求められます。

精度と現実のギャップ

バックテストの際、驚くほどの利益が出たとしても、実際の取引でその結果が再現されるとは限らりません。

これが「精度と現実のギャップ」と言われるものです。

バックテストの結果は過去の情報を元にしており、未来の相場を完璧には予測ができません。

理由はいくつか考えられますが、主なものは以下の2点です。

バックテストは有用なツールであるが、その結果を鵜呑みにせず、常に現実の市場環境を考慮することが重要です。

FXのバックテストにおすすめのツール

FXのバックテストを効率的に行うためのツールやリソースの選び方が重要です。バックテストを行う際に、多くのトレーダーが利用している3つのツールがあります。

最適なツールやリソースの選択は取引の成功を大きく左右します。

なぜなら、正確かつ迅速なテスト結果を得ることができるからです。

ツールの特徴や選び方を詳しく解説します。

ツール紹介（TradingView, MT4, ForexTester）

【MT4・MT5】

一番のおすすめがMT4・MT5です。

「MT4・MT5」正式には「MetaTrader 4・５」という名称。

世界中の多くのトレーダーが利用するツールで、自動取引やカスタムインジケーターの作成も可能です。

その拡張性は高く、多くのブローカーとの互換性も持ちます。

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MT4・MT5のダウンロード方法は

【MT4・MT5の無料ダウンロード方法からインストール・デモ・リアル口座まで日本語ですべて解説】

で分かりやすく解説しています。

FrexTeste公式サイト

【ForexTester】

「ForexTester」は、過去の市場データを使って手動でのバックテストを行う専用ツールです。リアルタイムでの取引を模倣することができ、取引スキルの向上に役立ちます。

これらのツールの中から、自分の取引スタイルや目的に合わせて選択することが重要です。

【TradingView】

「TradingView」は、クラウドベースのプラットフォームで、リアルタイムの市場データや高度なチャート機能が利用できます。

初心者にも使いやすいインターフェースが特徴的です。

まとめ：バックテストで安定した収益を目指そう

FX取引における成功の鍵は、過去のデータを元にしたバックテストの効果的な活用が重要です。

バックテストの手法をうまく使えば、未来のトレードで安定した収益を期待することができます。

バックテストにより、取引戦略の強さや弱点を明確に知ることができる点だけでなく、過去のデータを使ってトレード戦略を試してみた際に、8割の確率で利益が出ることがわかれば、その戦略はかなり有効と言えます。

しかし、逆に2割の確率しか利益が出ない場合、その戦略には見直しが必要です。

このように、過去のデータを基にして現在の戦略の有効性を確認することで、FXトレードの成功率を上げることが可能です。

安定した収益を追求するためには、バックテストは欠かせない作業となります。

そのため、効果的なバックテスト手法を学び、日々のトレードに活用していくことがとても大切です。

この記事が、あなたのトレードレベルの向上のお役に立てれば幸いです。