- RCIダイバージェンスをマスターしたい
- RCIを使った勝率の高い手法を知りたい
- 本格的なスキルを身に着けて収益を上げたい
RCIは、世界中のトレーダーに非常に人気のテクニカル指標のひとつです。
人気の理由は、RCIが順張りでも逆張りでも利用できる点。
そしてなにより、RCIが多数のシグナルを点灯してくれる点です。
その中でもこの記事では、RCIのダイバージェンスに特化して分かりやすく解説しています。
この記事は、
- RCIのダイバージェンス・ヒデュンダイバージェンス
- 勝率アップする他インジケーターの組み合わせ
- RCIダイバージェンスの実践的なテクニックと手法
など、あますことなくRCIのテクニックを詳しく解説しています。
RCIダイバージェンスをマスターすることで、絶妙なタイミングでエントリーできるようになります。
そのことによって、他のライバルトレーダーにいっきに差をつけることができます。
目次
RCI（順位相関係数）とは？
RCIの特徴
- RCI（Rank Correlation Index）＝「順位相関係数」
- 相場の過熱感を数値化
- 数値範囲は－100から100まであり、0を中心に±100に近づくほど相場が加熱している
- 時間と価格に順位をつけ、その相関関係を指標化
- 売られすぎや買われすぎによる相場の過熱感を簡単に判断できる
RCIは『Rank Correlation Index』の略です。
RCIは「順位相関係数」とも呼ばれ、相場の過熱感などを数値で把握できる、インジケーターです。
－100～100まで数値があり、0が中心として100に近づくほど相場が加熱している事を表し、過熱感を目視で簡単に確認ができます。
RCIは、「時間と価格に順位をつけて、その相関関係を元に指標化」しています。
そのため、売られすぎ・買われすぎによる相場の過熱感を簡単に判断ができ、逆張りや順張りにも使える点が大きな特徴です。
RCIダイバージェンスの基本
ダイバージェンスとは
ダイバージェンスとは、『逆行現象』のことを言います。
『逆行現象』とは、オシレーター系指標が価格と逆の動きを示す現象のことです。
それでは、実際にチャートで確認してみましょう。
以下のチャートをご覧ください。
価格が上がっているのに、RCIが下がっていますね。
これがダイバージェンスです。
ダイバージェンスは、「価格は上がっているけど、その勢いが弱まってきたかも」という警告信号です。
もちろん、逆の場合もあります。
価格が下がっているのにRCIが上がっていれば、下降トレンドの終焉の可能性があります。
RCIダイバージェンスとヒドゥンダイバージェンスの違い
ダイバージェンスには2種類あります。
『ダイバージェンス』と『ヒデュンダイバージェンス』です。
一般的なダイバージェンスの見方と使い方
一般的なダイバージェンスの特徴
- 価格は上昇しているのに、オシレーターは下降している
- 価格は下降しているのに、オシレーターは上昇している
一般的なダイバージェンスは、反転の可能性があることを知らせてくれます。
上記のチャートは、最初の解説と同じチャートです。
今まで解説してきた内容が一般的な『ダイバージェンス』ということになります。
ヒデュンダイバージェンスの見方と使い方
ヒデュンダイバージェンスは、一般的なダイバージェンスとは、見方も使い方も違います。
以下のチャートをご覧ください。
ヒデュンダイバージェンスの特徴
- 価格は切り上げているのに、オシレーターは切り下げている
- 価格は切り下げているのに、オシレーターは切上げている
ヒデュンダイバージェンスは、トレンドの継続の可能性があることを知らせてくれます。
一般的な『ダイバージェンス』と判断の仕方が反対なのが、『ヒデュンダイバージェンス』
ダイバージェンスが、反転の示唆に対して、ヒデュンダイバージェンスは、トレンドの継続を示唆します。
RCIは、他のテクニカル指標と比べて感度がよいインジケーターですので、比較的ヒデュンダイバージェンスは見つけやすです。
RCIダイバージェンスの見つけ方
RCIダイバージェンスは、価格の動きとRCIの動きが逆方向になっている時に発生するので簡単に見つける事ができます。
価格が新しい高値をつけているのに、RCIは前回の高値より低い場合はRCIダイバージェンスの兆候です。
ダイバージェンスの見つけ方の手順
- 価格の新しい高値や低値をチェック
- RCIの値が前回と比べてどうなっているかを確認
- 価格とRCIの動きが逆行していれば『ダイバージェンス』の可能性が高い
チャートを見るとき、まず価格の新しい高値や低値をチェックしましょう。
次に、その時点でのRCIの値が前回と比べてどうなっているかを確認してください。
この2つの動きが異なる方向を指していれば、RCIダイバージェンスを見つけることができます。
RCIの計算式とパラメータ設定
RCIの計算式を分かりやすく解説
RCIは日付のランクと、価格のランクの相関関係を上記の式で指数化します。
計算に必要な数値は以下の３つです。
- 日付の順位
- 価格の順位
- 期間（どこまでさかのぼって計算するのか）
例えば、日付の順位と価格の順位を以下のようにカウントしていきます。
| 日付 | 価格 | 日付のランク | 価格のランク |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 140円 | 5 | 5 |
| 1月2日 | 141円 | 4 | 4 |
| 1月3日 | 142円 | 3 | 3 |
| 1月4日 | 143円 | 2 | 2 |
| 1月5日 | 144円 | 1 | 1 |
これで、直近5日間の日付のランクと価格のランクが決定しました。
ここで、計算を省略可するために以下の２つの数式が必要になります。
- ｄ＝日付のランクと価格のランクの差を２乗して足した数値＝「Σd^2」
- ｎ＝期間
ここまでくれば、RCIの計算式はほぼ完了です。
上記のｄとｎを数式に当てはめていくだけですね。
よって、RCIの計算式は、以下のとおりになります。
RCI = (1 – 6 × Σd^2 / n(n^2-1)) × 100
例えば、25日間を1日目から25日目までランキングしたとします。
つまり、ｎ＝25ですね。
それぞれ25日間のランクの変動を調べます。
このランクの変動を数式で表すと、RCI = (1 – 6 × Σd^2 / n(n^2-1)) × 100 となります。
ここで「Σd^2」はランキングの変動の二乗の合計、そして「n」は日数、この場合25日を指します。
以上がRCIの計算式です。
少し複雑でしたが、大切なこと数式よりRCIの使い方です。
それでは、RCIで良く使われて機能するパラメーターの紹介をしておきます。
効果的なRCIのパラメーター
| 効果的なパラメーター（期間設定） | 使い方 |
|---|---|
| 9 | 短期 |
| 26 | 中期 |
| 52 | 長期 |
実は、［9］［26］［52］は、一目均衡表でも使用されている数値です。
一目均衡表は、時間的概念を取り入れたテクニカル指標です。
説明すると非常に長くなりますので、簡単に説明すると時間的に効果的なパラメーターと覚えておけば問題ありません。
よって、RCI＝9は短期トレードで、RCI＝26は中期トレードで、RCI＝52は長期トレードで効果的です。
また、RCIはこの3本のRCIを同時に表示させる手法も有名です。
しかも、分かりやすくて効果的です。
3本のRCIを同時に利用した手法をマスターしたい方は、以下の記事を参考にしてください。
MT4・MT5でRCIを設定する方法
MT4やMT5でRCIを設定する方法を解説します。
MT4・MT5は、RCIが実装されていません。
よって、カスタムインジケーターでRCIをダウンロードしてから、MT4・MT5に追加してからチャートに表示させる必要があります。
といっても、作業自体は非常に簡単です。
RCIと他のオシレーター系インジケーターとの併用
RCIと他のオシレーター系インジケーターを併用することで、各インジケーターが異なる側面から市場の動きを分析でき、取引の精度を上げることができます。
RCIと併用できる主なインジケーター
- RSI
- MACD
- ストキャスティクス
RSIやストキャスティクスと組み合わせることで、反転の精度をより高めることができます。
また、MACDなどのオシレーター系インジケーターと組み合わせると、トレンドの方向性や転換点をより明確に捉えることが可能です。
RCIが上昇中でも、MACDが下降トレンドを示している場合、市場の先行きに注意が必要です。
そのような場合は、サインの不一致で取引を見送ることができます。
このように、複数のインジケーターの情報を組み合わせることで、より確かな投資判断をすることができるようになります。
RCIとRSIとの違いと併用例
RCIとRSIは似ているインジケーターですが、計算方法や特性が異なり、併用することで分析の幅を広げることができるのです。
RCIとRSIの違いは以下のようになります。
RCIとRSIの違い
- RCI = 短期的な動き
- RSI = 天井や中長期的の動き
RCIは直近の相対的な強弱を示すのが特徴です。
一方で、RSIは価格の変動を基に過去Ｎ日間（例：14日間）の相対的な強弱を示す指標です。
そのため、RCIは短期の動きに、RSIはやや中長期の動きに焦点を当てた分析が可能となります。
この2つのテクニカル指標の性質の違いを同時表示させることで、RCIの精度を高くすることができます。
実際のチャートで確認していみましょう。
次のチャートをご覧ください。
RCIが80を超える高値を示す中、RSIがまだ50近辺です。
本来、RCIが80以上であれば買われ過ぎで売りサイン点灯となります。
しかし、RSIは50付近で横ばいですので、相場は迷走中という判断ができます。
その後の結果、相場はそのまま横ばいで進んでいます。
もしも、RCIだけのサインだけで判断していれば売り注文を出して余計なトレードをしてしまっています。
しかし、RSIを同時に分析していたので、無理なトレードを見送ることができました。
このように、RCIとRSIを組み合わせることで、異なる期間の市場の動きを同時に捉え、より総合的な判断が可能となります。
インジケーターは結果論になってしまいます。
より精度の高い分析をするためには、値動きなどの他のテクニカル分析を並行して行うことが大切です。
MACDとの相性
短期的な動きを捉えられるRCIと、中長期のトレンドを示すMACDはとても相性が良いです。
この2つのテクニカル指標を併用することで市場の動きを幅広く分析することが可能になります。
RCIが直近の価格変動を基に強弱を示すのに対して、MACDは長期と短期の平均値の差を示すラインを使用し、そのクロスを注視することでトレンドの転換点を捉えることができるからです。
RCIが上昇トレンドを示す中、MACDがゴールデンクロスを迎えた場合、この2つのサインが一致しているときは強い買いシグナルとみなすことができます。
それでは、実際のチャートで確認してみましょう。
RCIが上向きに転換だけではなく、同時にMACDもゴールデンクロスしているので強い上昇サインになっています。
結果、価格も綺麗に上昇していますね。
このように、RCIとMACDを上手く組み合わせることで、市場の動きをより正確に捉えることができます。
ストキャスティクスとの併用
直近の価格変動をもとに市場の強弱を示すRCIに対し、一定期間の高値や安値のどの位置にあるか示すストキャスティクスを併用することで、より精度の高いトレード判断をすることができます。
RCIが強い上昇トレンドを示しているときに、ストキャスティクスが80%以上の高い領域に位置している場合、過熱感が強まり売り時かもしれないというサインになります。
それでは、実際のチャートで確認してみましょう。
以下のチャートをご覧ください。
RCIは買いサインが点灯していますが、ストキャスティクスは買われ過ぎを示しているので売りサインが点灯しています。
その後の結果は、伸びしろがほとんどなく反転下落しています。
このように、RCIとストキャスティクスを組み合わせることで、相場の動きをより詳細に把握することができるようになります。
気を付けたい点は、テクニカル指標を複数使いすぎることです。
多くても2つまでがベターです。
それ以上テクニカル指標を併用すると、逆に投資判断に迷ったり、機会損失の原因になりますので、注意しましょう。
RCIのダイバージェンスとFXトレーディング手法
RCIのダイバージェンスは、多くのトレーダーに利用されています。
ここでは、順張り手法と逆張り手法の２つの手法をご紹介しますね。
ダイバージェンス主な3つの手法
- 順張り戦略での使用法
- 逆張り戦略での使用法
RCIのダイバージェンスを見極めることで、相場の方向性を早期にキャッチし、効果的なエントリーやエグジットのタイミングを見つけることが可能になるのです。
それでは、ダイバージェンス主な2つの手法を詳しく解説します。
順張り手法での使用法
RCIのダイバージェンスは、順張り手法においても非常に役立ちます。
ご存じのことと思いますが、順張り手法はトレンドにしたがってエントリーしていきます。
押し戻りで、トレンドが今後、継続するか否かを判断する材料としてRCIのヒデュンダイバージェンスが非常に役に立ちます。
順張り手法では、RCIのヒデュンダイバージェンスを確認することで、トレンドの継続性の確認や強化のサインとして利用できます。
それでは、実際のチャートで確認していきましょう。
以下のチャートをご覧ください。
明らかなダウントレンド中ですね。
そして、現在価格を調整中で戻りを試しています。
さて、ここから続伸するのか？
それとも、戻り高値をつけてダウントレンドが継続するのか？
『知りたいですよね・・・』
そんな時にRCIのヒデュンダイバージェンスが、正しいアドバイスを提供してくれます。
RCIを確認すると、価格は切り下がっているのに対して、RCIは切りあがっています。
そうです、RCIのヒデュンダイバージェンスです。
よって、ダウントレンドは継続する可能性が高いという判断をすることができます。
その後のチャートを確認してみましょう。
ダウントレンドは継続して価格は下落していきました。
RCIがヒデュンダイバージェンスを示したポイントは、まさに最高の売りのタイミングでしたね。
このように、RCIのヒデュンダイバージェンスは順張り手法に利用することができます。
RCIの 逆張り手法
RCIのダイバージェンスを逆張り手法に取り入れることで、トレンド転換の早期発見や、逆張りの最高のエントリーポイントの強力な判断材料になります。
くどいですが、ここで改めてダイバージェンスをおさらいしておきますね。
ダイバージェンスとは、価格とRCI値の『逆行現象』です。
例えば、加工トレンドの最中に、価格は安値を切り下げているのに対して、RCIは安値を切り上げている逆行現象が起こる現象です。
これが、ダイバージェンスでしたね。
ダイバージェンスが確認できると、下降トレンドが弱まり反転する可能性が高まります。
実際のチャートで確認してみましょう。
以下のチャートをご覧ください。
綺麗に反転しましたね。
しかし、RCIのダイバージェンスだけ逆張りは禁物です。
ダイバージェンスが起こったポイントに他に反転するサポートがあるか確認することは必須です。
それでは、もう一度、エントリーポイントをチャートで確認してみましょう。
以下のチャートをご覧ください。
RCIのダイバージェンスのエントリーポイントは、
- 先週の高値と安値のフィボナッチリトレースメント61.8％
- 戻りフィボナッチリエクスパンション61.8％
が重複する強力にサポートされているポイントでした。
これは、ジョー・ディナポリ氏の『アグリーメント』という手法で、かなり強い抵抗帯を分析できる手法です。
このポイントでRCIのダイバージェンスが確認できれば『鉄板』ですね。
RCIダイバージェンスの注意点
RCIダイバージェンスを利用したFXトレードの注意点を解説しておきます。
RCIダイバージェンスは、多くのトレーダーが利用する有効なツールの一つですが、正確に使わないと予期しない損失を招く可能性があります。
特に、以上2点は注意しましょう。
ダイバージェンスを利用する際の注意点
- ダイバージェンスのサインだけを頼ったトレード
- 強いトレンドが発生している時
ダイバージェンスのサインだけを頼ったトレード
RCIダイバージェンスの出現頻度は、市場の状態や時間足によって異なります。
一般的に、短い時間足でのトレードでは、ダイバージェンスのサインが多く現れることがありますが、必ずしも利益を生むサインであるとは限りません。
短い時間足では市場のノイズが多く、ダイバージェンスが「だまし」となることがあるからです。
もちろん、短い時間足でなくてもRCIダイバージェンスの「だまし」は散見されます。
実際のチャートで確認してみましょう。
以下のチャートをご覧ください。
RCIダイバージェンスを使用する際は、単独のサインに過信するのではなく、複数の視点から分析し総合的に判断しましょう。
トレンドが強すぎる場合の対処法
RCIダイバージェンスは強いトレンドが発生している時は、効果がない傾向があります。
強いトレンドが進行中の時、市場の参加者が一方向に大量にポジションを取ることで、一時的な逆行も強いトレンドの一部として解消される傾向があるためです。
つまり、ダイバージェンスにより価格が反転しても、その後、すぐにもとのトレンドに戻ってしまうということです。
上昇トレンド中に、RCIダイバージェンスが「売り」のサインが発生していても、市場参加者の多くがまだ買いを継続している場合、短期的な価格の下落はすぐに買われてしまう傾向があります。
これもRCIダイバージェンスのだましです。
このように、ダイバージェンスによって、反転したものの売りの圧力に負けてすぐにトレンドが戻ってしましました。
このようにRCIは万能ではありません。
しかし、だましの回避方法はあります。
RCIダイバージェンスだましの回避方法
RCIダイバージェンスは、非常に効果的ですがだましも存在します。
最後にだましの回避方法を3点解説しておきますね。
RCIダイバージェンスのだまし回避方法
- 上位足のトレンドに逆らわない
- 強力なサポート・レジスタンスを確認する
- 3重天井・3重底手法だけにダイバージェンスを検討する
①上位足のトレンドに逆らわない
ひとつ目は、上位足のトレンドに逆らわないことです。
なぜなら、上位足のトレンドに逆らったダイバージェンスは「だまし」にあう確率が非常に高いからです。
よって、上位足と同方向に反転するダイバージェンスを下位足で見つけることで「だまし」を回避することができます。
それどころか、ビックトレードになることもあります。
それでは、実際のチャートで確認してみましょう。
以下のチャートをご覧ください。
日足チャートです。
日足チャートは完全にアップトレンドですね。
このような場合は、1時間足などの下位足で、買いのみのRCIダイバージェンスを探すようにしましょう。
赤線の箇所を1時間足チャートで確認します。
綺麗に反転していますね。
このように、RCIダイバージェンスを上位足のトレンド方向だけに適用するだけで、勝率も利益率も格段に上がります。
②強力なサポート・レジスタンスを確認する
「だまし」回避方法のふたつ目は、強力なサポートレジスタンスを確認することです。
RCIダイバージェンスの反転サインだけをうのみにするのではなく、他に反転する根拠を探すことで勝率が上がります。
強く意識されている高値や安値、トレンドライン、フィボナッチなど、世界中が注目しているサポートレジスタンスだけでRCIのダイバージェンスを適用しましょう。
③3重天井・3重底手法だけにダイバージェンスを検討する
最後の「だまし」回避方法は、3重天井と3重底手法だけにダイバージェンスを検討することです。
3重天井と3重底はRCIに特化した有名な手法です。
3重天井・3重底手法とは
この手法を一言で説明すると、超高精度な逆張り手法です。
短期・中期・長期のRCIが同時に「買われ過ぎ」または「売られ過ぎ」ゾーンで重なっている状態。
つまり、すべての時間帯で、「買われ過ぎ」または「売られ過ぎ」サインが点灯しているということです。
3重天井・3重底のときだけ、短期RCIのダイバージェンスを適用すると非常に効果的です。
むしろ、ビックトレードになる可能性が高いです。
まとめ：RCIダイバージェンスは他のテクニカル分析と併用することが大切
RCIダイバージェンスは、私たちに多くのトレード機会を与えてくれます。
また、ダイバージェンスは、相場の転換点を視覚的にわかりやすく示唆してくれます。
重要なポイントは、どのよな場面でダイバージェンスを適用するかです。
RCIダイバージェンス自体は単なるサインであり、そのサインが正確であるかの保証はありません。
しかし、サインを正しく理解し、他のテクニカル分析やテクニカル指標と組み合わせることで、市場の動きをより正確に予測することができます。
そのことにより、単にサインだけに頼るよりも確実なトレードが可能になります。
RCIダイバージェンスは非常に有用なツールですが、最大の効果を発揮するためには、正しい知識と他の分析ツールとの組み合わせが必要となるといことです。
この記事があなたのトレードレベルの向上のお役に立てれば幸いです。
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